Prestatie-analyse en Historische Data

Dit overzicht toont de actieve resultaten van de handelsalgoritmes binnen Monidex. Elk algoritme hanteert een eigen unieke methodiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde layering-technieken om marktvolatiliteit strategisch te benutten.

Berekeningsgrondslag: Alle actuele P&L-waarden zijn gestandaardiseerd op een startkapitaal van € 1.000.

• Schaalbaarheid: De resultaten zijn lineair schaalbaar. Bij een operationeel kapitaal van bijvoorbeeld € 10.000 dienen alle onderstaande resultaten (P&L en portefeuillewaarde) met factor 10 te worden vermenigvuldigd.

• Historische Context: Let op: tot en met februari werden de rendementsvoorbeelden berekend op basis van een startkapitaal van € 2.500. Vanaf maart is de standaardisatie aangepast naar € 1.000 voor een eenduidig en transparant overzicht.

Data-interpretatie

Bij elke wekelijkse update worden de volgende kernstatistieken gegenereerd om de effectiviteit van het algoritme te toetsen:

• Total P&L (linksboven): De netto winst van de afgelopen week, reeds gecorrigeerd voor spreads en brokerkosten. Dit is het resultaat dat daadwerkelijk onder de streep is gerealiseerd.

• Max Equity Drawdown: De maximale tussentijdse daling van het kapitaal tijdens de handelsweek. Dit cijfer biedt essentieel inzicht in het actieve risicomanagement tijdens de layering-fasen.

• Total Trades: Het totaal aantal transacties dat de software die week heeft uitgevoerd.

• Profitable Trades (%): Dit algoritme (vanaf 13/4) is ontworpen als een high-probability model met een focus op maximale consistentie, wat resulteert in een winrate van circa 90%. Het systeem is gebouwd om kleine marktbewegingen zeer effectief om te zetten in rendement.
  De strategie maakt gebruik van een dynamisch inzetbeheer: in de basis wordt er met één unit gehandeld, maar afhankelijk van het resultaat van de vorige trade kan de inzet eenmalig worden verhoogd (tot maximaal 2 lagen) om de winstkans te optimaliseren. Door deze slimme manier van layeren worden eventuele eerdere verliezen direct opgevangen. De gebruiker behoudt hierbij zelf de controle over het risicoprofiel. Hoewel de Stop Loss groter is dan de Take Profit, zorgt de uitzonderlijk hoge winstfrequentie voor een zeer stabiele rendementscurve.

• Profit Factor: De verhouding tussen de totale brutowinst en het totale brutoverlies. Dit is een cruciale graadmeter voor de efficiëntie; het toont aan hoeveel winst er wordt gegenereerd voor elke euro die wordt geriskeerd. Een Profit Factor boven de 2.0 wordt internationaal gezien als een uitmuntende prestatie.

• Klassieke Buy & Hold (Blauw kader rechts): De winst die u zou hebben behaald door de markt passief te volgen. Dit maakt het verschil in rendement en kapitaalbescherming tussen onze actieve technologie en een passieve strategie direct zichtbaar.